مهرآفرین کارگزاری سود آفرین

تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۱۱/۵

ضریب بتا چیست؟

این ضریب بیانگر نوعی ارتباط سیستماتیک ریسک بازار و سهم مورد بررسی را به نمایش می گذارد و اگرچه از کل بازار نتیجه می شود اما از اراداه تک تک عناصر بازار خارج خواهد بود.

تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۱۱/۵

سود عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت‌ها

سود و زیان یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که سهامداران در فعالیت‌های اقتصادی خود باید به آن توجه کنند. از همین روی آشنایی با مفاهیم متنوع سود و انواع آن بسیار حائز اهمیت است.

تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۱۱/۲

مفهوم ارزش ذاتی چیست؟

ارزش ذاتی سهام یا ارزش بنیادی (Intrinsic value) مفهومی است که تجزیه ‌و تحلیل‌کنندگان مالی برای برآورد ارزش سهام، با توجه به تمام عوامل، خصوصیات و شرایط فعالیت‌های تجاری یا سرمایه‌گذاری، آن را همواره مورد استفاده قرار می‌دهند.

تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۹/۲۶

منحنی ریسک

به یک نمودار دو بعدی که محور طولی آن بازده مالی و محور عمودی آن ریسک مالی باشد، منحنی ریسک گفته می شود. این منحنی می تواند یک ارتباط معقولی میان ریسک و بازده از دید سرمایه گذار نشان دهد. این منحنی حالتی صعودی دارد و زمانی که ریسک یک سرمایه¬گذاری بیشتر می شود، سرمایه گذار میزان بازده ای بیشتر از ریسک طلب می نماید به عبارتی، تغییرات در بازده بیشتر از تغییرات در ریسک می باشد

تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۹/۲۶

فنونی که در بهینه سازی پرتفوی بکار می آیند!

انتخاب پرتفوی از ابتدا تا کنون حول محور مطلوبیت سرمایه گذاران می چرخد. داستان از جایی شروع می شود که تمامی پژوهشگران در پی بالا بردن مطلوبیت سرمایه گذاران در مسئله انتخاب پرتفوی بودند تا در نهایت، ریسک و بازده را دو عامل مهم در تعیین مطلوبیت سرمایه -گذاران در نظر گرفتند.

تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۹/۲۶

چند نکته در رابطه با ریسک پذیری

تحمل ریسک یک موضوعی است که عموما خیلی در مورد آن بحث می شود اما کمتر درباره معنی آن سخن به میان می آید. عموم پیشنهادات بسیاری در مورد متغیرها و اختیارات یک سرمایه گذاری توصیه می شود اما واقعا یک سرمایه گذار چگونه میزان تحمل ریسک خود را تخمین می زند؟ و در نهایت، فهمیدن این موضوع چقدر می تواند به متنوع سازی و بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذار کمک کند؟

تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۹/۲۶

تعریف ریسک از نگاه ریاضیات مالی

به طور خلاصه در مدیریت مالی، ریسک به احتمال زیان ناشی از سرمایه‌گذاری اشاره دارد. یکی از ساده‌ترین معیارهای محاسبهء ریسک انحراف معیار (یا همان جذر واریانس) است. هر چه انحراف معیار توزیع بازده دارایی (یا سبد دارایی) بیش‌تر باشد یعنی توزیع، وضعیت تصادفی‌تری دارد و این غالبا امر مطلوبی به شمار نمی‌رود.

تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۹/۲۶

ریسک گریزی و محاسبه ریسک

بر اساس تئوری مدرن پرتفوی (MPT)، درجه ریسک گریزی بر اساس بازده بیشتر در ازای ریسک بیشتر محاسبه می شود. بازده اضافی مورد نیاز بر اساس انحراف معیار بازده سرمایه گذاری (ROI) مورد محاسبه قرار می گیرد، یا به عبارتی ریشه دوم واریانس می باشد.

تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۹/۱۶

تشریح انواع ریسک های موجود در بازار

سرمایه گذاران همواره با انواع ریسک در بازار بورس مواجه هستند که در این به ان خواهیم پرداخت.ساده ترین تعریفی که از ریسک میتوان ارائه داد این است که ((یک سرمایه گذار احتمال دارد بخشی یا همه سرمایه خود را از دست بدهد )) نترسید اگر انواع ریسک رابشناسد و برای روبرو شدن با ان برنامه ریزی کنید