مهرآفرین کارگزاری سود آفرین

اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX چیست :

 

این اندیکاتور برای تعیین وضعیت حالات بازار رونددار  (trending) یا بدون روند (non-trending) به بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)

-DI اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)

ADX شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر برتری خریداران در بازار و نیز بر عکس زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر برتری فروشندگان در بازار است.

 

  1. نحوه محاسبه اندیکاتور ADX:

 

http://felfelani.ir/wp-content/uploads/2019/12/adx-felfelani.ir_.png

در فرمول بالا:

DI+ برابر است با شاخص هدایتی مثبت

DI-برابر است با شاخص هدایتی منفی

  1. اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور ADX:

بطور کلی اعتقاد بر این است که این شاخص (که به شکل خطی پر رنگ نشان داده می شود)، قدرت روند کنونی را بازتاب می دهد:

 

1-3 . اخطار خرید و فروش با استفاده از خطوط DI:

اگر + DI خط سبزرنگ بالاتر از – DI خط قرمزرنگ برود، یک سیگنال خرید شکل گرفته است.

اگر – DI خط قرمزرنگ بالاتر از +DI خط سبزرنگ برود، یک سیگنال برای فروش شکل گرفته است.

 

اخطار خرید و فروش با استفاده از خطوط روند ADX:

 

نزول نمودار ADX  از بالای سطح 40 اخطاری است در جهت اینکه روند در حال تضعیف است و صعود به بالای سطح 20  نیز غالبأ اخطاری برای شروع روند جدید است .

هر سهم باید دو قانون را داشته باشد تا بتوان سیگنال خرید به حساب آورد:

خط +di بالای خط -di قرار داشته باشد و نیز خط  adx بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

در حالت کلی خط های di مشخص کننده روند نزولی یا صعودی بودن یک سهم در بورس هستند. وقتی خط di+ بالای خط di- باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است. ولی روند صعودی وقتی تایید می‌شود که خط ADX بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

شرایط بالا نشان دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می‌کند که این روند چه قدرتی دارد.

اگر خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می‌شود. ولی وقتی خط adx پایین خط ۲۵ باشد نشان از نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی‌تواند خرید خوبی باشد.

 

http://felfelani.ir/wp-content/uploads/2019/12/adx-felfelani.ir-1.jpg

شکل 1 : برخی از نقاط تغییر روند در سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 

http://felfelani.ir/wp-content/uploads/2019/12/adx-felfelani.ir-2.jpg

شکل 2 : نقطه ی تغییر روند در سهام شرکت مخابرات ایران

 

 

  1. توضیحات تکمیلی:

دقت شود که اندیکاتور ADX صرفا قدرت روند نمودار قیمت را پیش بینی می‌کند لذا به تنهایی نمی‌تواند مبنای خرید و فروش سهام قرار بگیرد.

لازم بذکر است که واگرایی ها در اندیکاتور ADX کاربردی ندارند.