مهرآفرین کارگزاری سود آفرین

اندیکاتور Stochastic چیست؟

1.اندیکاتور Stochasticچیست:

استوکاستیک اسیلاتوری است که از حجم معاملات پیروی نمی‌کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است. در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می‌شود که یکی را  %K  و دیگری را %D ‌‌‌می‌نامند. خط %D  اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط  %K دارد و اکثر سیگنال های خرید و فروش را این خط صادر می‌کند.

2.نحوه محاسبه اندیکاتور Stochastic :

 قیمت بسته شدن (C)

پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه  زمانی ۵ روزه اخیر (L5)

بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر (H5)

http://felfelani.ir/wp-content/uploads/2019/12/stochstick-felfelani.ir_.png

 

اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند .

 

3.اخطارهای خرید و فروش با کمک اندیکاتور  stochastic:

1.3. واگرایی در اندیکاتور stochastic :

واگرایی های مخفی موجود بین اندیکاتور stochastic و نمودار قیمت را به خوبی می‌توان تشخیص داد و در فرصت مناسب به معاملات ورود پیدا کرد .

http://felfelani.ir/wp-content/uploads/2019/12/stochstick-felfelani.ir-1.jpg

شکل1 : واگرایی مخفی مثبت (HD+) در اندیکاتور stochasticبا نمودار قیمت سهام بانک ملت

 

2.3. تشخیص روند قیمت با استفاده از اندیکاتور stochastic :

دو خط  %K و %D  بین اعداد 0 تا 100 در محدوده عمودی نوسان می کنند. خط%K  خط سریع تر می باشد و خط  %D با سرعت کمتری حرکت می کند. زمانی که خط  %K خط  %D را در محدوده بالای 80 درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می باشد و در صورتی که خط  %K خط  %D را در محدوده پایین 20 درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می باشد.

http://felfelani.ir/wp-content/uploads/2019/12/stochstick-felfelani.ir-2.jpg

شکل 2 : خارج شدن از منطقه اشباع خرید در اندیکاتور stochastic و نزول قیمت پس از آن در سهام بانک ملت

5.توضیحات تکمیلی :

  • دقت داشته باشید که در بازارهای رنج نباید از این اندیکاتور استفاده کرد، چرا که ممکن است سیگنال های اشتباه صادر کند.
  • لازم است جهت اطمینان بیشتر برای استفاده از اندیکاتور stochastic در معاملات حتما با سایر اندیکاتورها مخصوصا با حجم نیز ترکیب شود.
  • زمانی که واگرایی ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می آید، واگرایی مطمئن تر می باشد.